Английская Википедия:Expected shortfall: история изменений

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Выбор версий: отметьте версии страницы, которые вы хотите сравнить, и нажмите Enter или кнопку ниже.
Пояснения: (текущ.) — отличия от текущей версии; (пред.) — отличия от предшествующей версии; м — малые изменения.

5 марта 2024

  • текущ.пред. 17:3617:36, 5 марта 2024‎ EducationBot обсуждение вклад‎ 35 452 байта +35 452‎ Новая страница: «{{Английская Википедия/Панель перехода}} {{Short description|Measure of financial risk}} '''Expected shortfall''' ('''ES''') is a risk measure—a concept used in the field of financial risk measurement to evaluate the market risk or credit risk of a portfolio. The "expected shortfall at q% level" is the expected return on the portfolio in the worst <math>q\%</math> of cases. ES is an alternative to value at ris...»
Источник — http://wikihandbk.com/wiki/Английская_Википедия:Expected_shortfall