Русская Википедия:Хвостовой риск
Материал из Онлайн справочника
Хвостовой риск или остаточный риск (Шаблон:Lang-en) — риск того, что цена актива или портфеля активов изменится больше, чем на три стандартных отклонения от текущей цены[1]. При этом большинство управляющих активами контролируют только риск убытков, то есть риск снижения цены более чем на три стандартных отклонения ниже текущей цены[2].
Общепринятая методика использования нормального приближения для оценки частотного распределения изменений в цене может занижать истинное значение остаточного риска из-за эффекта «Шаблон:Нп5» в финансовых данных.
Менее строгое определение остаточного риска — это риск (или вероятность) наступления редких событий[3].
См. также
- Закон нуля или единицы Колмогорова (известен также как закон остаточного события).
- Мера риска
- Шаблон:Нп5
- Value At Risk
- Теория чёрного лебедя
- Шаблон:Нп5
Примечания
