Шаблон:Short description
Шаблон:Technical
Шаблон:Redirect
In mathematics probability theory, a basic affine jump diffusion (basic AJD) is a stochastic process Z of the form
- <math> dZ_t=\kappa (\theta -Z_t)\,dt+\sigma \sqrt{Z_t}\,dB_t+dJ_t,\qquad t\geq 0,
Z_{0}\geq 0, </math>
where <math> B </math> is a standard Brownian motion, and <math> J </math> is an independent compound Poisson process with constant jump intensity <math> l </math> and independent exponentially distributed jumps with mean <math> \mu </math>. For the process to be well defined, it is necessary that <math> \kappa \theta \geq 0 </math> and <math> \mu \geq 0 </math>. A basic AJD is a special case of an affine process and of a jump diffusion. On the other hand, the Cox–Ingersoll–Ross (CIR) process is a special case of a basic AJD.
Basic AJDs are attractive for modeling default times in credit risk applications,[1][2][3][4] since both the moment generating function
- <math> m\left( q\right) =\operatorname{E} \left( e^{q\int_0^t Z_s \, ds}\right)
,\qquad q\in \mathbb{R}, </math>
and the characteristic function
- <math> \varphi \left( u\right) =\operatorname{E} \left( e^{iu\int_0^t Z_s \, ds}\right) ,\qquad u\in \mathbb{R}, </math>
are known in closed form.[3]
The characteristic function allows one to calculate the density of an integrated basic AJD
- <math> \int_0^t Z_s \, ds </math>
by Fourier inversion, which can be done efficiently using the FFT.
References
Шаблон:Reflist
Партнерские ресурсы |
---|
Криптовалюты |
|
---|
Магазины |
|
---|
Хостинг |
|
---|
Разное |
- Викиум - Онлайн-тренажер для мозга
- Like Центр - Центр поддержки и развития предпринимательства.
- Gamersbay - лучший магазин по бустингу для World of Warcraft.
- Ноотропы OmniMind N°1 - Усиливает мозговую активность. Повышает мотивацию. Улучшает память.
- Санкт-Петербургская школа телевидения - это федеральная сеть образовательных центров, которая имеет филиалы в 37 городах России.
- Lingualeo.com — интерактивный онлайн-сервис для изучения и практики английского языка в увлекательной игровой форме.
- Junyschool (Джунискул) – международная школа программирования и дизайна для детей и подростков от 5 до 17 лет, где ученики осваивают компьютерную грамотность, развивают алгоритмическое и креативное мышление, изучают основы программирования и компьютерной графики, создают собственные проекты: игры, сайты, программы, приложения, анимации, 3D-модели, монтируют видео.
- Умназия - Интерактивные онлайн-курсы и тренажеры для развития мышления детей 6-13 лет
- SkillBox - это один из лидеров российского рынка онлайн-образования. Среди партнеров Skillbox ведущий разработчик сервисного дизайна AIC, медиа-компания Yoola, первое и самое крупное русскоязычное аналитическое агентство Tagline, онлайн-школа дизайна и иллюстрации Bang! Bang! Education, оператор PR-рынка PACO, студия рисования Draw&Go, агентство performance-маркетинга Ingate, scrum-студия Sibirix, имидж-лаборатория Персона.
- «Нетология» — это университет по подготовке и дополнительному обучению специалистов в области интернет-маркетинга, управления проектами и продуктами, дизайна, Data Science и разработки. В рамках Нетологии студенты получают ценные теоретические знания от лучших экспертов Рунета, выполняют практические задания на отработку полученных навыков, общаются с экспертами и единомышленниками. Познакомиться со всеми продуктами подробнее можно на сайте https://netology.ru, линейка курсов и профессий постоянно обновляется.
- StudyBay Brazil – это онлайн биржа для португалоговорящих студентов и авторов! Студент получает уникальную работу любого уровня сложности и больше свободного времени, в то время как у автора появляется дополнительный заработок и бесценный опыт.
- Автор24 — самая большая в России площадка по написанию учебных работ: контрольные и курсовые работы, дипломы, рефераты, решение задач, отчеты по практике, а так же любой другой вид работы. Сервис сотрудничает с более 70 000 авторов. Более 1 000 000 работ уже выполнено.
- StudyBay – это онлайн биржа для англоязычных студентов и авторов! Студент получает уникальную работу любого уровня сложности и больше свободного времени, в то время как у автора появляется дополнительный заработок и бесценный опыт.
|
---|
- ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносок DufGar01
не указан текст
- ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносок Mor06
не указан текст
- ↑ 3,0 3,1 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносок Eck09
не указан текст
- ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносок FelNie10
не указан текст