Шаблон:Short description
In statistics and econometrics, the ADF-GLS test (or DF-GLS test) is a test for a unit root in an economic time series sample. It was developed by Elliott, Rothenberg and Stock (ERS) in 1992 as a modification of the augmented Dickey–Fuller test (ADF).[1]
A unit root test determines whether a time series variable is non-stationary using an autoregressive model. For series featuring deterministic components in the form of a constant or a linear trend then ERS developed an asymptotically point optimal test to detect a unit root. This testing procedure dominates other existing unit root tests in terms of power. It locally de-trends (de-means) data series to efficiently estimate the deterministic parameters of the series, and use the transformed data to perform a usual ADF unit root test. This procedure helps to remove the means and linear trends for series that are not far from the non-stationary region.[2]
Explanation
Consider a simple time series model <math>y_{t}=d_t+u_{t}\,</math> with <math>u_{t}=\rho u_{t-1}+e_{t}\,</math> where <math>d_t\,</math> is the deterministic part and <math>u_{t}\,</math> is the stochastic part of <math>y_{t}\,</math>. When the true value of <math>\rho \,</math> is close to 1, estimation of the model, i.e. <math>d_t\,</math> will pose efficiency problems because the <math>y_{t}\,</math> will be close to nonstationary. In this setting, testing for the stationarity features of the given times series will also be subject to general statistical problems. To overcome such problems ERS suggested to locally difference the time series.
Consider the case where closeness to 1 for the autoregressive parameter is modelled as <math>\rho=1-\frac{c}{T} \,</math> where <math>T \,</math> is the number of observations. Now consider filtering the series using <math>1-\frac{\bar{c}}{T}L \,</math> with <math>L \,</math> being a standard lag operator, i.e. <math>\bar{y}_t=y_t-(\bar{c}/T)y_{t-1} \,</math>. Working with <math>\bar{y}_t \,</math> would result in power gain, as ERS show, when testing the stationarity features of <math>y_t \,</math> using the augmented Dickey-Fuller test. This is a point optimal test for which <math>\bar{c} \,</math> is set in such a way that the test would have a 50 percent power when the alternative is characterized by <math>\rho=1-c/T \,</math> for <math>c=\bar{c} \,</math>. Depending on the specification of <math>d_t \,</math>, <math>\bar{c} \,</math> will take different values.
References
Шаблон:Reflist
A Primer on Unit Root Tests, P.C.B. Phillips and Z. Xiao
Партнерские ресурсы |
---|
Криптовалюты |
|
---|
Магазины |
|
---|
Хостинг |
|
---|
Разное |
- Викиум - Онлайн-тренажер для мозга
- Like Центр - Центр поддержки и развития предпринимательства.
- Gamersbay - лучший магазин по бустингу для World of Warcraft.
- Ноотропы OmniMind N°1 - Усиливает мозговую активность. Повышает мотивацию. Улучшает память.
- Санкт-Петербургская школа телевидения - это федеральная сеть образовательных центров, которая имеет филиалы в 37 городах России.
- Lingualeo.com — интерактивный онлайн-сервис для изучения и практики английского языка в увлекательной игровой форме.
- Junyschool (Джунискул) – международная школа программирования и дизайна для детей и подростков от 5 до 17 лет, где ученики осваивают компьютерную грамотность, развивают алгоритмическое и креативное мышление, изучают основы программирования и компьютерной графики, создают собственные проекты: игры, сайты, программы, приложения, анимации, 3D-модели, монтируют видео.
- Умназия - Интерактивные онлайн-курсы и тренажеры для развития мышления детей 6-13 лет
- SkillBox - это один из лидеров российского рынка онлайн-образования. Среди партнеров Skillbox ведущий разработчик сервисного дизайна AIC, медиа-компания Yoola, первое и самое крупное русскоязычное аналитическое агентство Tagline, онлайн-школа дизайна и иллюстрации Bang! Bang! Education, оператор PR-рынка PACO, студия рисования Draw&Go, агентство performance-маркетинга Ingate, scrum-студия Sibirix, имидж-лаборатория Персона.
- «Нетология» — это университет по подготовке и дополнительному обучению специалистов в области интернет-маркетинга, управления проектами и продуктами, дизайна, Data Science и разработки. В рамках Нетологии студенты получают ценные теоретические знания от лучших экспертов Рунета, выполняют практические задания на отработку полученных навыков, общаются с экспертами и единомышленниками. Познакомиться со всеми продуктами подробнее можно на сайте https://netology.ru, линейка курсов и профессий постоянно обновляется.
- StudyBay Brazil – это онлайн биржа для португалоговорящих студентов и авторов! Студент получает уникальную работу любого уровня сложности и больше свободного времени, в то время как у автора появляется дополнительный заработок и бесценный опыт.
- Автор24 — самая большая в России площадка по написанию учебных работ: контрольные и курсовые работы, дипломы, рефераты, решение задач, отчеты по практике, а так же любой другой вид работы. Сервис сотрудничает с более 70 000 авторов. Более 1 000 000 работ уже выполнено.
- StudyBay – это онлайн биржа для англоязычных студентов и авторов! Студент получает уникальную работу любого уровня сложности и больше свободного времени, в то время как у автора появляется дополнительный заработок и бесценный опыт.
|
---|