Английская Википедия:Benktander type II distribution

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Probability distribution a e^{\frac{a}{1-b}} }{1-b} \right) \right)^{\tfrac{1}{b}} & \text{otherwise}\ \end{cases}</math>
Where <math>\mathbf{W}(x)</math> is the Lambert W function[note 1] |

 mode       = <math> 1 </math>  |
 variance   =<math> \frac{-b + 2ae^{\frac{a}{b}}\mathbf{E}_{1-\frac{1}{b}}\left(\frac{a}{b}\right)}{a^2 b}</math>
Where <math>\mathbf{E}_n(x)</math> is the generalized Exponential integral[note 1] | skewness =| kurtosis =| entropy =| mgf =| char =|

}} The Benktander type II distribution, also called the Benktander distribution of the second kind, is one of two distributions introduced by Gunnar Шаблон:Harvs to model heavy-tailed losses commonly found in non-life/casualty actuarial science, using various forms of mean excess functions Шаблон:Harv. This distribution is "close" to the Weibull distribution Шаблон:Harv.

See also

Notes

Шаблон:Reflist

References

Шаблон:ProbDistributions


Ошибка цитирования Для существующих тегов <ref> группы «note» не найдено соответствующего тега <references group="note"/>