Русская Википедия:Анатольев, Станислав Анатольевич

Содержание

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Шаблон:ФИО Шаблон:Учёный Станислав Анатольевич Анатольев (Шаблон:ВД-преамбула) — российский Шаблон:Экономист, эконометрист, профессор экономики Российской экономической школы, директор исследовательского центра «Российская экономическая школа». С 30 мая по 30 сентября 2013 года, после отставки Сергея Гуриева исполнял обязанности ректора РЭШ.

Биография

В 1992 году С. Анатольев окончил МФТИ по специальности «прикладная математика», затем, в 1995 году — Российскую экономическую школу со степенью магистра экономики. После обучения в России уехал в США, где в 1997 году окончил Висконсинский университет в Мадисоне со степенью магистра экономики, а в 2000 году там же получил докторскую степень Ph.D. по экономике. С 2000 года начинает преподавание в РЭШ. В 2008 году получил пожизненную профессорскую позицию в РЭШ, а в 2010 стал директором магистерской программы.

Работы С. Анатольева были опубликованы в ведущих международных научных изданиях, включая такие престижные, как Econometrica, Econometric Theory, Economics Letters, Journal of Business and Economic Statistics и представлены на многих международных экономических конференциях. Является автором учебника по эконометрике. В рейтинге RePEc российских экономистов по состоянию на ноябрь 2009 года занимает 5 место. Кроме того осенью 2006 года основал эконометрический журнал на русском языке «Квантиль», где он также является главным редактором.

Женат, один ребёнок.

Основные публикации

Метод моментов

1. Inference in regression models with many regressors Шаблон:Wayback, Journal of Econometrics, 2011
2. Specification Testing in Models with Many Instruments Шаблон:Wayback (with Nikolay Gospodinov), Econometric Theory, 2010
3. Instrumental variables estimation of heteroskedastic linear models using all lags of instruments Шаблон:Wayback (with Kenneth West and Ka-fu Wong), Econometric Reviews, 2009
4. Method-of-moments estimation and choice of instruments: numerical computations Шаблон:Wayback, Economics Letters, 2008
5. Optimal instruments in time series: a survey Шаблон:Wayback, Journal of Economic Surveys, 2007
6. Redundancy of lagged regressors revisited Шаблон:Wayback, Econometric Theory (Notes and Problems), 2007
7. GMM, GEL, serial correlation, and asymptotic bias Шаблон:Wayback, Econometrica, 2005
8. The form of the optimal nonlinear instrument for multiperiod conditional moment restrictions Шаблон:Wayback, Econometric Theory, 2003
9. Redundancy of lagged regressors in a conditionally heteroskedastic time series regression Шаблон:Wayback, Econometric Theory (Problems and Solutions), 2003
10. Autoregression and redundant instruments Шаблон:Wayback, Econometric Theory (Problems and Solutions), 2002—2003

Прогнозирование и предсказуемость временных рядов

1. Modeling financial return dynamics via decomposition Шаблон:Wayback (with Nikolay Gospodinov), Journal of Business and Economic Statistics, 2010
2. Nonparametric retrospection and monitoring of predictability of financial returns Шаблон:Wayback, Journal of Business and Economic Statistics, 2009
3. Multi-market direction-of-change modeling using dependence ratios Шаблон:Wayback, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 2009
4. Using all observations when forecasting under structural breaks Шаблон:Wayback (with Victor Kitov), Finnish Economic Papers, 2007
5. A trading approach to testing for predictability Шаблон:Wayback (with Alexander Gerko), Journal of Business and Economic Statistics, 2005

Асимметричные потери

1. Dynamic modeling under linear-exponential loss Шаблон:Wayback, Economic Modelling, 2009
2. Kernel estimation under linear-exponential loss Шаблон:Wayback, Economics Letters, 2006

Различные эконометрические методы и явления

1. Tests in contingency tables as regression tests Шаблон:Wayback (with Grigory Kosenok), Economics Letters, 2010
2. An alternative to maximum likelihood based on spacings Шаблон:Wayback (with Grigory Kosenok), Econometric Theory (Notes and Problems), 2005
3. Inference when a nuisance parameter is weakly identified under the null hypothesis Шаблон:Wayback, Economics Letters, 2004
4. Serial correlation and asymptotic variance Шаблон:Wayback, Econometric Theory (Problems and Solutions), 2001
5. Conditional and unconditional correlatedness and heteroskedasticity Шаблон:Wayback, Econometric Theory (Problems and Solutions), 2001—2002
6. Nonparametric estimation of nonlinear rational expectations models Шаблон:Wayback, Economics Letters, 1999

Российский финансовый рынок

1. A 10-year retrospective on the determinants of Russian stock returns Шаблон:Wayback, Research in International Business and Finance, 2008
2. Trade intensity in the Russian stock market: dynamics, distribution and determinants Шаблон:Wayback (with Dmitry Shakin), Applied Financial Economics, 2007
3. The term structure of Russian interest rates Шаблон:Wayback (with Sergey Korepanov), Applied Economics Letters, 2003

Бутстрап

1. Robustness of residual-based bootstrap to composition of serially correlated errors Шаблон:Wayback, Journal of Statistical Computation and Simulation, 2009
2. Markov chain approximation in bootstrapping autoregressions Шаблон:Wayback (with Andrey Vasnev), Economics Bulletin, 2002

Панельный анализ

1. Electoral behavior of US counties: a panel data approach Шаблон:Wayback, Economics Bulletin, 2002
2. Durbin-Watson statistic and random individual effects Шаблон:Wayback, Econometric Theory (Problems and Solutions), 2002—2003

Статьи на русском языке

1. Nonparametric regression Шаблон:Wayback // Квантиль, 2009
2. Where to find data on the Web? Шаблон:Wayback (with Alexander Tsyplakov) // Квантиль, 2009
3. Review of English textbooks in time series analysis Шаблон:Wayback // Квантиль, 2008
4. Making econometric reports Шаблон:Wayback // Квантиль, 2008
5. The basics of bootstrapping Шаблон:Wayback // Квантиль, 2007
6. Review of English textbooks in econometrics Шаблон:Wayback // Квантиль, 2007
7. Optimal instruments Шаблон:Wayback // Квантиль, 2007
8. Testing for pedictability Шаблон:Wayback // Квантиль, 2006
9. Асимптотические приближения в современной эконометрике Шаблон:Wayback // Экономика и математические методы, 2005
10. Лудить совсем несложно Шаблон:Wayback // Юный техник, 1988

Ссылки

• Официальная страница на сайте Российской экономической школы Шаблон:Wayback. Шаблон:Проверено.
• Официальная страница Шаблон:Wayback на сайте Cerge-ei
• Шаблон:Lj-user
• Карьера в науке: Станислав Анатольев (MAE’1995) // NES Alumni Magazine. № 9, декабрь 2015. С. 39—42.