Русская Википедия:Балансовый объём
Равновесный объём или балансовый объём[1] (РО, БО, OBV от Шаблон:Lang-en — объём на балансе) — один из простейших технических индикаторов, основанный на цене и объёме[2][3][4][5].
История
Первоначально данный индикатор был разработан Вудсом и Вигнолия под названием кумулятивный объём в 1946 году. Однако получил распространение лишь в 1963 году, благодаря изданной Шаблон:Не переведено 3 книге «Новая стратегия максимально выгодной дневной торговли на фондовом рынке Грэнвилла»[2][4].
Методика вычисления
Индикатор OBV представляет собой кумулятивную скользящую среднюю объёма торгов, взятого со знаком плюс в случае растущего рынка и со знаком минус в случае падающего[3][4]:
- <math>
\textit{OBV}_t = \textit{OBV}_{t-i} + \left\{ \begin{matrix} \textit{volume}_t & \mathrm{if}\ \textit{close}_t > \textit{close}_{t-i} \\ 0 & \mathrm{if}\ \textit{close}_t = \textit{close}_{t-i} \\ -\textit{volume}_t & \mathrm{if}\ \textit{close}_t < \textit{close}_{t-i} \end{matrix} \right. </math>, где <math>\textit{OBV}_t</math> — значение индикатора OBV в момент <math>t</math>, <math>\textit{OBV}_{t-i}</math> — предыдущее значение индикатора, <math>\textit{volume}_t</math> — объём торгов в момент <math>t</math>, <math>\textit{close}_t, \textit{close}_{t-i}</math> — цены закрытия соответственно текущего и предыдущего периода.
Таким образом, если цена растёт, значение индикатора тоже растёт, если цена падает, значение индикатора падает.
Торговые стратегии
Индикатор может быть истолкован различным образом: для подтверждения трендов или в качестве осциллятора перекупленности либо перепроданности, а также анализа схождений и расхождений[3][4].
Например, для механической торговли может подойти способ анализа поведения индикатора по отношению к его скользящей средней[4]:
- Купить, когда OBV пересечёт свою скользящую среднюю снизу вверх.
- Продать, когда OBV пересечёт свою скользящую среднюю сверху вниз.
Причём исследователи указывают на допустимость открытия зеркальных коротких позиций по этому способу.
Связь с другими индикаторами
В дальнейшем индикатор балансового объёма был модифицирован, и заложенные в нём идеи нашли отражение в других индикаторах, например, в Тренде цены и объёма, Индексе денежного потока, Индексе накопления/распределения и других.
Примечания
Литература
- Joseph E. Granville, Granville’s New Strategy of Daily Stock Market Timing for Maximum Profit, Prentice-Hall, Inc., 1976. ISBN 0-13-363432-9.
- ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокnames
не указан текст - ↑ 2,0 2,1 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокGranville
не указан текст - ↑ 3,0 3,1 3,2 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокachelis.a.z
не указан текст - ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокRobertColbi2
не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокstockcharts.com.on_balance_volume
не указан текст