Русская Википедия:Гомоскедастичность

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Файл:Homoscedasticity.png
Пример гомоскедастичной вариативности.
Файл:Heteroscedasticity.png
Пример гетероскедастичной вариативности.

Гомоскедастичность (Шаблон:Lang-en) — свойство, означающее постоянство условной дисперсии вектора или последовательности случайных величин. Однородная вариативность значений наблюдений, выражающаяся в стабильности, однородности дисперсии случайной ошибки регрессионной модели — дисперсии одинаковы во все моменты измерения. Противоположное явление носит название гетероскедастичности. Является обязательным условием применения метода наименьших квадратов.

Иногда говорят о скедастичности (Шаблон:Lang-en) как свойстве, отражающем вариативность наблюдений, принимающей форму гомоскедастичности при однородных случайных ошибках, и гетероскедастичности в противном случае.

Шаблон:Перевести

Шаблон:Rq