Русская Википедия:Индекс Армса
Индекс Армса (Шаблон:Lang-en) — рыночный технический индикатор показывающий соотношение количества выросших и упавших инструментов к их объёмам торгов[1][2][3][4][5][6].
История и название
Индекс Армса разработал Ричард У. Армс мл. (англ. Richard W. Arms, Jr.) в 1967 году[1][2]. Первоначально индикатор назывался Краткосрочный торговый индекс Армса (TRIN; Шаблон:Lang-en)[4][2][5][6]. В программах технического анализа и в качестве тикера он иногда обозначается также как MKDS[2].
Методика вычисления
Значение индекса Армса в любом периоде численно равно частному отношения количества растущих инструментов к количеству падающих инструментов и отношения объёмов торгов по растущим инструментам к объёму торгов по падающим инструментам[1][2][3][4]:
<math>\textit{ArmsIndex}_{t} = \frac{\frac{\textit{AdvancingIssues}_{t}}{\textit{DecliningIssues}_{t}}}{\frac{\textit{AdvancingVolume}_{t}}{\textit{DecliningVolume}_{t}}},</math>
где <math>\textit{ArmsIndex}_{t}</math> — значение индекса Армса, <math>\textit{AdvancingIssues}_{t}</math> — количество растущих инструментов, <math>\textit{DecliningIssues}_{t}</math> — количество падающих инструментов, <math>\textit{AdvancingVolume}_{t}</math> — суммарный объём торгов растущих инструментов, <math>\textit{DecliningVolume}_{t}</math> — суммарный объём торгов падающих инструментов в периоде <math>t</math>.
Торговые стратегии
Аналитики исходят из того, что индекс Армса опускается ниже 1,0, если на растущие акции приходится больший объем торгов, чем на падающие (рынок находится в состоянии перекупленности) и превышает 1,0, если больший объем приходится на падающие акции (рынок находится в состоянии перепроданности)[1][4].
Единой общепризнанной стратегии использования индикатора Армса не существует. С другой стороны, методики применения индекса многочисленны[2] и иногда противоречивы. Однако, исследователи сходятся на том, что индекс Армса можно использовать и как трендовый индикатор[2][1] и как осциллятор[2][1] и даже как индикатор, указывающий на глобальные периоды долгосрочного роста[2].
Индикатор Армса характеризует рынок в целом, поэтому позиции следует открывать по индикативным рыночным инструментам, например, фьючерсам на индекс или индексным фондам.
При использовании в качестве трендового индикатора возможна следующая стратегия[2]:
- Открыть длинную позицию, когда 11-дневная экспоненциальная скользящая средняя превысит 0,8.
- Закрыть длинную позицию, когда 11-дневная экспоненциальная скользящая средняя упадёт ниже 0,8.
При использовании в качестве осциллятора возможна следующая торговая стратегия[1]:
- Открыть длинную позицию, когда 21-дневная скользящая средняя поднимется выше значения 1,1.
- Закрыть длинную позицию, когда 21-дневная скользящая средняя опустится ниже значения 0,85.
Для коротких позиций рекомендуются зеркальные стратегии.
Связь с другими индикаторами
Ричард У. Армс мл. является также автором Индикатора лёгкости движения (EMV).
Примечания
Литература
- Richard W., Jr. Arms, The Arms Index (Trin Index): An Introduction to Volume Analysis, 1996, ISBN 978-1883272159.
Шаблон:Нет иллюстрации Шаблон:Технический анализ
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокachelis.a.zне указан текст - ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокcolbi.2не указан текст - ↑ 3,0 3,1 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокarms.1996не указан текст - ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокarms.cypressне указан текст - ↑ 5,0 5,1 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокstockcharts.com.chart_school:technical_indicators:trinне указан текст - ↑ 6,0 6,1 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокinvestopedia.com.armsне указан текст
