Русская Википедия:Индекс массы (технический анализ)

Содержание

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Шаблон:Не путать Индекс массы (MI от Шаблон:Lang-en) — разработанный Дональдом Дорси (Шаблон:Lang-en) технический индикатор прогнозирующий разворот тенденции на основе анализа ширины диапазона между максимальной и минимальной ценами.

Методика вычисления

Индекс массы является суммой отношений экспоненциальной скользящей средней первого (EMA) и второго (DMA) порядка разности между максимальной и минимальной ценой за период:

<math>\textit{MassIndex}_{p,n,t} = \sum_{i=0}^{p-1} \frac{\textit{EMA}_{n,t}(\textit{High}_{t} - \textit{Low}_{t})}{\textit{DMA}_{n,t}(\textit{High}_{t} - \textit{Low}_{t})},</math>

где:

• <math>\textit{MassIndex}_{p,n,t}</math> — индекс массы в момент <math>t</math>, построенный на экспоненциальных скользящих средних с шириной окна <math>n</math> и периодом суммирования <math>p</math>.
• <math>\textit{EMA}_{n,t}(\textit{High}_{t} - \textit{Low}_{t})</math> — экспоненциальная скользящая средняя c шириной окна <math>n</math> от разности максимальной и минимальной цены за период: <math>\textit{EMA}_{n,t} = \alpha \cdot (\textit{High}_{t} - \textit{Low}_{t}) + (1-\alpha) \cdot \textit{EMA}_{n,t-1}.</math>
• <math>\textit{DMA}_{n,t}(\textit{High}_{t} - \textit{Low}_{t})</math> — двойное экспоненциальное скользящее среднее с шириной окна <math>n</math> от разности максимальной и минимальной цены за период: <math>\textit{DMA}_{n,t} = \alpha \cdot \textit{EMA}_{n,t} + (1-\alpha) \cdot \textit{DMA}_{n,t-1}.</math>
• <math>\textit{High}_{t}, \textit{Low}_{t}</math> — максимальная и минимальная цена в периоде.
• <math>\alpha = \frac{2}{n + 1}</math> — коэффициент сглаживания, выражаемый традиционно для технического анализа в периодах — <math>n</math>.

В оригинальном варианте использовалось девятидневное сглаживание с суммированием двадцати пяти значений:

<math>\textit{MassIndex}_{25,9,t} = \sum_{i=0}^{24} \frac{\textit{EMA}_{9,t}(\textit{High}_{t} - \textit{Low}_{t})}{\textit{DMA}_{9,t}(\textit{High}_{t} - \textit{Low}_{t})}.</math>

Торговые стратегии

Индекс массы не показывает направление движения, он лишь призван определить момент разворота. В соответствии с оригинальной методикой вероятность разворота повышается, когда индекс массы вначале повышается выше определённого уровня, а потом опускается ниже другого — так называемый «разворотный горб» (Шаблон:Lang-en). В оригинальной методике для сигнала изменения тенденции индекс массы вначале должен подняться выше 27, а потом опуститься ниже 26,5.

Направление открытия позиций выбираются на основе других индикаторов, например, по экспоненциальной скользящей средней цены закрытия — если она растёт (текущее значение выше предыдущего), значит следует рассматривать сигнал индекса массы в качестве сигнала к покупке и наоборот.