Русская Википедия:Индекс накопления/распределения
Индекс накопления/распределения или линия накопления/распределения (Шаблон:Lang-en) — индикатор технического анализа рынка, который помогает подтвердить или опровергнуть силу текущего тренда[1][2]. Линия накопления/распределения была разработана Марком Чайкиным для оценки совокупного денежного потока[3].
Линия накопления/распределения основывается на данных об объёме торгов, но использует данные внутри периода для вычисления важного параметра CLV. По своей сути, линия накопления/распределения является развёрнутой версией индикатора балансового объёма, что делает индикатор достаточно важным, чтоб включить его в аналитический инструментарий.
Гипотеза
Гипотеза, на которой основаны линия накопления/распределения и балансовый объём, состоит в том, что объём опережает цену, и что по изменениям в объёме торгов можно предсказать направление движения цены.
Методика построения
Для каждого торгового периода[4] вычисляется значение функции накопления/распределения[1]:
- <math>CLV = { (close - low) - (high - close) \over high - low } \times volume,</math>
где <math>CLV</math> — значение функции накопления/распределения; <math>close, low, high</math> — соответственно цены закрытия, минимальная и максимальная цены периода; <math>volume</math> — объём торгов.
Линия накопления/распределения строится как кумулятивное значение данной функции (сумма нарастающим итогом):
- <math>accdist_t = accdist_{t-1} + CLV,</math>
где <math>accdist_t</math> — текущее значение индекса накопления/распределения, <math>accdist_{t-1}</math> — предыдущее значение индекса накопления/распределения, <math>CLV</math> — текущее значение функции накопления/распределения.
Значение индекса накопления/распределения в первом из рассматриваемых периодов (<math>accdist_1</math>) численно равно значению функции накопления/распределения в этом же периоде (<math>CLV_1</math>):
- <math>accdist_1 = CLV_1.</math>
Торговая стратегия
Для работы с индексом накопления/распределения могут быть использованы стандартные методы технического анализа по выявлению трендов и циклов[1].
Например, может быть использована следующая стратегия[1]:
- покупать (открывать длинную позицию) когда линия накопления/распределения пересечёт свою экспоненциальную скользящую среднюю снизу вверх;
- продавать (открывать короткую позицию) когда линия накопления/распределения пересечёт свою экспоненциальную скользящую среднюю сверху вниз.
Дополнительные способы использования
На основе двух линий накопления/распределения может быть построен Осциллятор Чайкина. Для его построения в оригинале используются 10-дневная и 3-дневная экспоненциальные средние индекса накопления/распределения.
См. также
Примечания
Шаблон:Нет иллюстрации Шаблон:Технический анализ
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокRobertColbiне указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокachelis.a.zне указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокforextimes.ru.a10696не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокperiodsне указан текст
