Русская Википедия:Кривая Коппока

Содержание

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Кривая Коппока (Шаблон:Lang-en) — технический индикатор, построенный на анализе сглаженной суммы доходностей инструмента по двум разным интервалам. Индикатор был разработан Эдвином Седжвиком Коппоком (Шаблон:Lang-en), опубликовавшим свои исследования в октябре 1962 года в Шаблон:Не переведено 3. Разработки велись по запросу Епископальной церкви, которая была заинтересована в надёжном индикаторе для долгосрочных инвесторов. Первоначальное название системы — Шаблон:Lang-en.

Методика построения

Кривая Коппока является линейно взвешенной скользящей средней суммы индикаторов скорости изменения цены построенных на двух интервалах:

<math>\textit{Coppock}_t = \textit{WMA}_{w,t} (\textit{RoC}_{l,t} + \textit{RoC}_{s,t}),</math>

где <math>\textit{Coppock}_t</math> — значение индикатора Коппока, <math>\textit{WMA}_{s,w}</math> — скользящая средняя по <math>w</math> периодам от суммы <math>\textit{RoC}_{l,t}, \textit{RoC}_{s,t}</math> — значений индикаторов скорости изменения цены за <math>l</math> — длинный и <math>s</math> — короткий периоды.

В оригинальной работе в качестве периодов рассматривались месячные таймфреймы, сглаживание осуществлялось по 10 периодам, длинный и короткий периоды для RoC были соответственно равны 14 и 11 месяцам:

<math>\textit{Coppock}_t = \textit{WMA}_{10,t} (\textit{RoC}_{14,t} + \textit{RoC}_{11,t}).</math>

Торговые стратегии

По оригинальной методике кривая Коппока представляет собой десятимесячное скользящее среднее суммы индикаторов RoC за 14 и 11 месяцев для индекса S&P 500. Сигналы для этого индикатора поступают, когда линия меняет направление движения — разворачивается вверх или вниз.

Существуют и другие торговые стратегии, например, совершать покупки и продажи при пересечении индикатором нулевого значения вверх и вниз соответственно.

Роберт Колби рекомендует использовать индикатор Коппока вместе с его 5-периодной экспоненциальной скользящей средней: покупать при пересечении индикатором своей скользящей средней вверх и продавать при обратном переcечении.