Русская Википедия:Лемма Бореля — Кантелли

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Ле́мма Боре́ля — Канте́лли в теории вероятностей — это результат, касающийся бесконечной последовательности событий. Лемма часто используется для доказательства предельных теорем. Обычно лемма разбивается на два утверждения, называемыми первой и второй леммами Бореля — Кантелли.

Первая лемма

Пусть дано вероятностное пространство <math>(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})</math> и последовательность событий <math>\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{F}</math>. Обозначим

<math>A = \limsup\limits_{n \to \infty} A_n \equiv \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} \left( \bigcup\limits_{m=n}^{\infty} A_m \right)</math>.

Тогда если ряд <math>\sum\limits_{n=1}^{\infty}\mathbb{P}\left(A_n\right)</math> сходится, то <math>\mathbb{P}(A) = 0</math>.

Вторая лемма

Если все события <math>\{A_n\}_{n=1}^{\infty}</math> совместно независимы, и ряд <math>\sum\limits_{n=1}^{\infty}\mathbb{P}\left(A_n\right)</math> расходится, то <math>\mathbb{P}(A) = 1</math>.

Замечание

В первой лемме Бореля — Кантелли независимость событий не требуется.

Литература

См. также

Ссылки