Русская Википедия:Моментум

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:О

Файл:Momentum.png
Индикатор Моментум

Моментум и скорость изменения (норма изменения) (Шаблон:Lang-en, Шаблон:Lang-en (Шаблон:Lang-en)) — один из самых простых технических индикаторов, рассчитываемый как отношение или разница между текущей ценой и ценой <math>N</math> периодов назад[1][2].

Моментум

Моментум вычисляется как разность между сегодняшней ценой и ценой n периодов назад[1]:

<math>\textit{Momentum}_{t,n} = P_t - P_{t-n},</math>

где <math>\textit{Momentum}_{t,n}</math> — моментум за <math>n</math> периодов на момент <math>t</math> (текущее значение), <math>P_t</math> — текущая цена, <math>P_{t-n}</math> — цена <math>n</math> периодов назад.

Моментум численно равен прибыли, которая могла быть получена при вложении в единицу данного инструмента за рассматриваемый период.

Скорость изменения

Скорость изменения показывает процентное изменение цены от одного периода к другому и рассчитывается, как сравнение текущей цены с ценой прошлого периода, отстоящего от текущего на n периодов.

Обычный ROC:

<math>\textit{RoC}_{t,n} = \frac{P_t}{P_{t-n}} \cdot 100\%.</math>

Нормированный ROC[2]:

<math>\textit{RoC}_{t,n} = \frac{\textit{Momentum}_{t,n}}{P_{t-n}} \cdot 100\% = \frac{P_t - P_{t-n}}{P_{t-n}} \cdot 100\%.</math>

Нормированный <math>\textit{RoC}</math> численно равен доходности от вложений в единицу данного инструмента за рассматриваемый период, а обычный <math>\textit{RoC}</math> — росту стоимости инструмента за этот же период.

Интерпретация

Отличное от нуля значение моментума свидетельствует обычно о наличии тренда. Если моментум имеет положительную величину, значит текущая цена больше наблюдавшейся ранее и имеет место восходящий тренд. Отрицательные значения моментума соответствуют нисходящему тренду.

Точки изменения знака моментума могут интерпретироваться как точки смены тренда и соответственно как сигналы. В таком случае смена знака с <math>+</math> на <math>-</math> интерпретируется как сигнал к продаже, а смена с <math>-</math> на <math>+</math> — как сигнал к покупке.

Точки, в которых меняются знаки обоих индикаторов — моментума и RoC, а также сами знаки индикаторов определяются одним и тем же выражением: <math>P_0 - P_N</math>, и, следовательно, совпадают.

Связь с другими индикаторами

Индикатор RoC используется при построении Кривой Коппока, в качестве накопительной части в Индексах отрицательного и положительного объёма, в качестве основы для вычисления коэффициента эффективности и его составляющих в Адаптивной скользящей средней Кауфмана, в качестве основы для осциллятора KST, а также в других индикаторах.

Примечания

Шаблон:Примечания

Литература

Шаблон:Технический анализ

  1. 1,0 1,1 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок achelis.a.z.momentum не указан текст
  2. 2,0 2,1 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок achelis.a.z.roc не указан текст