Русская Википедия:Окончательный осциллятор
Окончательный осциллятор, предельный осциллятор (UOS от Шаблон:Lang-en) — разработанный Шаблон:Не переведено 3 моментум-осциллятор цены инструмента, являющийся средним арифметическим взвешенным отношений суммы давления покупки к сумме истинных интервалов рассчитанных по трём разным по ширине окнам[1][2][3].
Индикатор был впервые представлен в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities в 1985 году[3].
Предпосылки возникновения
Создавая свой осциллятор Ларри Вильямс стремился уменьшить влияние произвольного выбора периода для вычисления индикаторов[1].
Методика вычисления
Общие положения
Для построения индикатора вначале вычисляются давление покупки и истинный интервал для каждого из периодов. Далее вычисляют три осциллятора суммарного давления как отношение сумм этих параметров для трёх окон с увеличивающейся шириной. Конечное значение индикатора получается в результате взвешивания вычисленных осцилляторов и приведения результата к интервалу <math>[0; 100]</math>[2].
Давление покупки
Давление покупки (Шаблон:Lang-en) вычисляется как разность между текущей ценой закрытия и истинным минимумом (Шаблон:Lang-en) периода, начинающего с закрытия предыдущего периода:
<math>\textit{BuyingPressure}_t = \textit{close}_t - \min (\textit{low}_t, \textit{close}_{t-1}),</math>
где <math>\textit{BuyingPressure}_t</math> — давление покупки в текущем периоде, <math>\textit{close}_t, \textit{low}_t</math> — цена закрытия и минимальная цена текущего периода, <math>\textit{close}_{t-1}</math> — цена закрытия предыдущего периода.
Истинный интервал
Истинный интервал (TR; Шаблон:Lang-en) демонстрирует максимальный разброс цен по сделкам начиная с закрытия предыдущего периода:
<math>\textit{TrueRange}_t = \textit{max}(\textit{high}_t - \textit{low}_t, \textit{high}_t - \textit{close}_{t-1}, \textit{close}_{t-1} - \textit{low}_t) = \textit{max}(\textit{high}_t, \textit{close}_{t-1}) - \textit{min}(\textit{low}_t, \textit{close}_{t-1}),</math>
где <math>\textit{TrueRange}_t</math> — истинный интервал текущего периода, <math>\textit{high}_t</math> — максимальная цена текущего периода, <math>\textit{low}_t</math> — минимальная цена текущего периода, <math>\textit{close}_{t-1}</math> — цена закрытия предыдущего периода.
Суммарное давление покупки
Осциллятор суммарного давления покупки для окна <math>n</math>, заканчивающегося в момент <math>t</math> вычисляется как отношение сумм давлений покупки к истинным интервалам:
<math>\textit{TotalBuyingPressure}_{n,t} = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} \textit{BuyingPressure}_{t-i}}{\sum_{j=0}^{n-1} \textit{TrueRange}_{t-j}}.</math>
Окончательный осциллятор
Окончательный осциллятор вычисляется как приведённое взвешенное отношение сумм давления покупки и истинного интервала по трём разным окнам:
<math>\textit{UltimateOscillator}_{t} = 100 \cdot \frac{4 \cdot \textit{TotalBuyingPressure}_{n_{short},t} + 2 \cdot \textit{TotalBuyingPressure}_{n_{intermediate},t} + \textit{TotalBuyingPressure}_{n_{long},t}}{4 + 2 + 1},</math>
где <math>\textit{UltimateOscillator}_{t}</math> — значение окончательного осциллятора, <math>\textit{TotalBuyingPressure}_{n_{short},t}, \textit{TotalBuyingPressure}_{n_{intermediate},t}, \textit{TotalBuyingPressure}_{n_{long},t}</math> — значение осцилляторов суммарного давления, соответственно за короткий (<math>n_{short}</math>), средний (<math>n_{intermediate}</math>) и длинный (<math>n_{long}</math>) периоды.
Оригинальные параметры
В качестве оригинальных интервалов для вычисления суммарного давления покупки использовались удвоенные значения предыдущего интервала начиная с 7 таймфреймов:
<math>n_{short} = 7, ~ ~ ~ n_{intermediate} = 2 \cdot n_{short} = 14, ~ ~ ~ n_{long} = 2 \cdot n_{intermediate} = 28.</math>
То есть оригинальная формула для вычисления окончательного осциллятора выглядела как:
<math>\textit{UltimateOscillator}_{t} = 100 \cdot \frac{4 \cdot \textit{TotalBuyingPressure}_{7,t} + 2 \cdot \textit{TotalBuyingPressure}_{14,t} + \textit{TotalBuyingPressure}_{28,t}}{4 + 2 + 1}.</math>
Торговые стратегии
К предельному осциллятору применяются общие для всех осцилляторов стратегии, в частности, справедлива следующая[2]:
- Открыть длинную позицию (закрыть короткую), когда значение основного осциллятора находится ниже 43.
- Закрыть длинную позицию (открыть короткую), когда значение основного осциллятора превысит 73.
Связь с другими индикаторами
Ларри Вильямс является также популяризатором индикатора Williams %R.
Примечания
Литература
- The Ultimate Oscillator, by Larry Williams, Technical Analysis of Stocks and Commodities magazine V. 3:4 (140—141) (введение Шаблон:WaybackШаблон:Ref-en).
Шаблон:Нет иллюстрации Шаблон:Технический анализ
