Русская Википедия:Система направленного движения

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Система направленного движения (DMS от Шаблон:Lang-en) или Индекс направленного движения (DMI от Шаблон:Lang-en) — система технических индикаторов разработанная Шаблон:Не переведено 3[1] и представленная в июне 1978 года в его книге «Новые концепции в технических торговых системах» (Шаблон:Lang-en)[2][3][4][5][6].

Система направленного движения включает в себя следующие синтетические величины и индексы, которые могут использоваться по отдельности, совместно, а также в различных сочетаниях с другими рыночными индикаторами[2][3][4][5]:

Предпосылки

Индикатор ADX создавался в качестве механизма получения сигнала о том, что рынок находится в сильном тренде, способном принести прибыль[5].

Методика вычисления

Истинный интервал

Истинный интервал (TR; Шаблон:Lang-en) демонстрирует максимальный разброс цен по сделкам начиная с закрытия предыдущего периода:

<math>\textit{TrueRange}_t = \textit{max}(\textit{high}_t - \textit{low}_t, \textit{high}_t - \textit{close}_{t-1}, \textit{close}_{t-1} - \textit{low}_t) = \textit{max}(\textit{high}_t, \textit{close}_{t-1}) - \textit{min}(\textit{low}_t, \textit{close}_{t-1}),</math>

где <math>\textit{TrueRange}_t</math> — истинный интервал текущего периода, <math>\textit{high}_t</math> — максимальная цена текущего периода, <math>\textit{low}_t</math> — минимальная цена текущего периода, <math>\textit{close}_{t-1}</math> — цена закрытия предыдущего периода.

В дальнейших расчётах и в качестве самостоятельного индикатора принято использовать скользящее среднее истинного интервала, называемое — средний истинный интервал (ATR; Шаблон:Lang-en). В оригинале используется 14-дневная экспоненциальная скользящая средняя.

Направленные движения

Направленное движение (±DM; Шаблон:Lang-en) определяется как максимальная часть ценового изменения текущего периода, лежащая вне границ изменения предыдущего периода.

Для этого вначале вычисляется реально существующие изменения:

<math>\textit{+M}_t = \textit{high}_t - \textit{high}_{t-1},</math>
<math>\textit{-M}_t = \textit{low}_{t-1} - \textit{low}_t,</math>

где <math>\textit{+M}_t</math> — положительное движение, <math>\textit{-M}_t</math> — отрицательное движение, <math>\textit{high}_t, \textit{low}_t</math> — текущие максимальные и минимальные цены, <math>\textit{high}_{t-1}, \textit{low}_{t-1}</math> — максимальные и минимальные цены предыдущего периода.

Затем меньшее из этих величин и отрицательные значения приравниваются к нулю:

<math>

\textit{+DM}_t = \left\{ \begin{matrix} \textit{+M}_t, & \mathrm{if}\ \textit{+M}_t > \textit{-M}_t \ \textit{and} \ \textit{+M}_t > 0 \\ 0, & \mathrm{if}\ \textit{+M}_t < \textit{-M}_t\ \textit{or}\ \textit{+M}_t < 0 \end{matrix} \right. </math>

<math>

\textit{-DM}_t = \left\{ \begin{matrix} 0, & \mathrm{if}\ \textit{-M}_t < \textit{+M}_t \ \textit{or} \ \textit{-M}_t < 0 \\ \textit{-M}_t, & \mathrm{if}\ \textit{-M}_t > \textit{+M}_t \ \textit{and} \ \textit{-M}_t > 0 \end{matrix} \right. </math>

где <math>\textit{+DM}_t, \textit{-DM}_t</math> соответственно положительные и отрицательные направленные движения.

Положительные и отрицательные значения сглаживаются (в оригинале с помощью 14-дневной экспоненциальной скользящей средней) и делятся на истинный интервал для получения индикаторов направления (Шаблон:Lang-en):

<math>\textit{+DI}_t = \textit{EMA}(\textit{+DM}_t/\textit{TrueRange}_t, n)</math>
<math>\textit{-DI}_t = \textit{EMA}(\textit{-DM}_t / \textit{TrueRange}_t, n),</math>

где <math>\textit{+DI}_t, \textit{-DI}_t</math> — положительный и отрицательный индикаторы направления, <math>\textit{MA}(\textit{+DM}_t/\textit{TrueRange}_t, n), \textit{MA}(\textit{-DM}_t/\textit{TrueRange}_t, n)</math> — n-периодные скользящие средние нормированного положительного и нормированного отрицательного направлений движений.

Индекс направленного движения

Файл:ADX Indicator.tif
ADX индикатор расположен в нижней части, в верхней части — ценовой график в виде баров (OHLC)

Индекс направленного движения (DXI, Шаблон:Lang-en) вычисляется как приведённое соотношение абсолютного значения разности и суммы положительного и отрицательного индикаторов направления:

<math>\textit{DXI}_t = 100 \cdot \frac{|\textit{+DI}_t - \textit{-DI}|}{\textit{+DI}_t + \textit{-DI}}.</math>

Средний индекс направленного движения

Средний индекс направленного движения (ADX, Шаблон:Lang-en}) вычисляется как скользящее среднее индекса направленного движения (в оригинале — 14-дневного скользящего среднего):

<math>\textit{ADX}_t = \textit{MA}(\textit{+DXI}_t, n).</math>

Мощность индекса среднего направленного движения

Мощность индекса среднего направленного движения (ADXR) вычисляется как среднее арифметическое ADX текущего периода и ADX, вычисленного n-периодов назад:

<math>\textit{ADXR}_t = \frac{\textit{ADX}_t + \textit{ADX}_{t-n}}{2}.</math>

Торговые стратегии

Уайлдер полагал что растущие и высокие значения ADX и ADXR свидетельствуют о сильном тренде, а падающие и низкие о бестрендовом движении[3]. О действительном направлении тренда можно судить по соотношению +DI и -DI.

С учётом сказанного можно предложить, например, такую торговую стратегию[3]:

  • Для длинных позиций:
    • Купить, если +DI > -DI и ADX растёт.
    • Продать, если +DI < -DI или ADX падает.
  • Для коротких позиций:
    • Продать коротко, если +DI < -DI и ADX растёт.
    • Закрыть короткую позицию, если +DI > -DI или ADX падает.

Связь с другими индикаторами

Наряду с «Системой направленного движения» в своей книге «Новые концепции в технических торговых системах» Уэллс Уайлдер также описал «Параболическую систему времени/цены».

Примечания

Шаблон:Примечания

Литература

  • J. Welles Wilder, Jr. — New Concepts in Technical Trading Systems — Trend Research. P.O. BOX 450. Greensboro, N.C. 27402. June 1978. 130 p. ISBN 978-0-89459-027-6.

Шаблон:Технический анализ

Партнерские ресурсы
Криптовалюты
Магазины
Хостинг
Разное

  1. ↑ Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Welles-Wilder не указан текст
  2. ↑ 2,0 2,1 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Welles-Wilder-New-Concepts не указан текст
  3. ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок RobertColbi2 не указан текст
  4. ↑ 4,0 4,1 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок achelis.a.z не указан текст
  5. ↑ 5,0 5,1 5,2 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок LeBeau не указан текст
  6. ↑ Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок stockcharts.com.average_directional не указан текст
Источник — http://wikihandbk.com/ruwiki/index.php?title=Русская_Википедия:Система_направленного_движения&oldid=10802572