Русская Википедия:Скользящая средняя (индикатор)
Скользя́щая сре́дняя, скользя́щее сре́днее (Шаблон:Lang-en, Шаблон:Lang-en) — технический индикатор в основе которого лежит анализ поведения котировок ценной бумаги и их скользящего среднего[1][2][3].
Скользящее среднее — один из старейших и наиболее распространённый индикатор технического анализа, относящийся к трендовым индикаторам[1].
Теоретическое обоснование
Скользящая средняя является фильтром низких частот, то есть пропускает низкочастотную активность (долгосрочные циклы и их линии трендов), отсекая высокочастотные — случайные колебания[3].
Методика построения
Шаблон:Main Для использования индикатора одновременно совмещаются графики цены и его скользящей средней[1][2].
Вид скользящей средней и период построения (количество временных периодов, по которому осуществляется усреднение[1]; иногда называется порядком[2] или временным окном[3] или длиной[3]) выбирается трейдером на своё усмотрение и зависит от горизонта торговли, волатильности рынка и инструмента[1].
Причём, в разные промежутки времени могут использоваться различные виды скользящих средних и разные периоды построения[1]. Выбор данных параметров считается настолько сложным, что стал отдельной ветвью технического анализа[2]. Однако в общем случае признаётся, что чем больше время прогноза, тем больший порядок необходимо выбрать для скользящей средней, и наоборот[1][2].
Для построения и анализа обычно используют любую из общепринятых биржевых цен (открытия, закрытия, максимум, минимум, средняя, средневзвешенная), но обычно используют цену закрытия[1][4].
Торговая стратегия
Наиболее простой является стратегия, при которой инструмент покупается при условии, что график цены пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх, и продаётся, когда график цены пересекает график скользящей средней сверху вниз[1][2][4]. И то и другое явление называют пробоем[3].
Кроме того, полагают, что если линия графика цены находится выше скользящей средней, то рынок считается «бычьим», на котором можно покупать, а если наоборот — «медвежьим», предпочтительным для продажи[2][4].
Фильтрация сигналов
Обычно индикатор даёт много ложных сигналов к покупке/продаже.
Для минимизации данного явления применяется несколько методов:
- Решение о покупке/продаже принимается, если между графиками цены и скользящей средней после её пробоя установилось расстояние равное определённому количеству минимальных изменений цены для инструмента[2].
- Решение о покупке/продаже принимается, если после пробоя скользящей средней прошло какое-то установленное время, но тенденция не изменилась[2].
- По методу процентного конверта. Вместо одной скользящей средней строится две линии: одна выше, а другая ниже, отстоящие от рассчитанного скользящего среднего на определённый процент. Решение о покупке принимается после пересечения графиком цены верхней линии снизу вверх и наоборот, решение о продаже принимается после пересечения графиком цены нижней линии сверху вниз[2].
- По методу полосы. Вместо скользящей средней, построенной по цене закрытия, строятся две скользящие средние по максимальной и минимальной цене. Решения принимаются при пересечении этих линий графиком цены аналогичным методу процентного конверта способом[2].
В 1992 году Тушар Шонде[5] (Шаблон:Lang-en) разработал адаптивную модель скользящей средней, в которой период построения зависит от волатильности цены — VIDYA[3][6].
В 1995 году Шаблон:Не переведено 2 предложил свою версию подобного технического индикатора — Адаптивная скользящая средняя Кауфмана[6].
Особенности использования
В общем случае график скользящей средней соотносят с последним значением цены, однако некоторые трейдеры сдвигают его на несколько промежутков вперёд или назад[2].
Достоинства
- Любому изменению тренда предшествует прорыв кривой скользящей средней определённого вида, рассчитанного за определённый период[1].
- Полная автоматизация принятия решения[2].
- Наиболее эффективный инструмент при ярко выраженных трендах[2].
- Простота использования и доступность понимания[2].
- Многофункциональность[3].
Недостатки
Дополнительные способы использования
Скользящие средние можно применять не только к ряду цен, но и к произвольным рядам, например, к другим индикаторам, интерпретируя результат описанным выше способом[1].
См. также
Примечания
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокachelis.a.zне указан текст - ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокerlih.techне указан текст - ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокkats.encyclopediaне указан текст - ↑ 4,0 4,1 4,2 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокyakimkin.finне указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокchande.nameне указан текст - ↑ 6,0 6,1 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокkonkop.narod.ru.7_74_79не указан текст
