Русская Википедия:Тождество Поллачека — Спитцера

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

То́ждество Полла́чека — Спи́тцера — тождество, связывающее характеристическую функцию сумм независимых случайных величин.

Формулировка

При <math>|z|<1</math> , <math>Im \lambda \geqslant 0</math> справедливо тождество: <math>\sum_{n=0}^{\infty}z^{n}Me^{\lambda \overline{S_{n}}}=\exp \mathcal{f} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k} M e^{i\lambda max(0, S_{k})} \mathcal{g}</math>

Пояснения

В формулировке теоремы <math>\mathcal{f} \xi_{k} \mathcal{g}</math> последовательность независимых одинаково распределённых случайных величин. Обозначим <math>S_{n}=\sum_{k=1}^{n}\xi_{k}, S_{0}=0</math>, а <math>\overline{S_{n}}=\max (0, \xi_{n}) = \max (0, S_{1}, ..., S_{n})</math>. Тождество связывает характеристическую функцию <math>\overline{S_{n}}</math> с характеристическими функциями <math>\max(0, S_{n})</math>.

Литература