Русская Википедия:KST (индикатор)

Содержание

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

KST («Знать наверняка» от Шаблон:Lang-en, также осциллятор KST) — комбинированный технический индикатор сглаженных и взвешенных темпов изменения цены инструмента на четырёх различных интервалах.

История и название

Индикатор KST разработал Мартин Дж. Принг впервые детально представив и описав его в 1993 году в книге «Мартин Принг о Моментуме» (Шаблон:Lang-en).

KST является аббревиатурой выражения Know Sure Thing, что обычно переводится как Знать наверняка, однако Мартин Принг предостерегал: Шаблон:Coquote

Методика расчёта

В оригинальной методике четыре индикатора скорости изменения цены на разных интервалах сглаженные с помощью экспоненциальных скользящих средних суммируются с учётом весовых коэффициентов:

<math>\textit{KST}_t = W_1 \cdot \textit{EMA}_{t,\textit{avg}_1}(RoC_{i,x_1}) + W_2 \cdot \textit{EMA}_{t,\textit{avg}_2}(RoC_{i,x_2}) + W_3 \cdot \textit{EMA}_{t,\textit{avg}_3}(RoC_{i,x_3}) + W_4 \cdot \textit{EMA}_{t,\textit{avg}_4}(RoC_{i,x_4}),</math>

где <math>\textit{KST}_t</math> — значение индикатора <math>KST</math> в текущем периоде <math>t</math>; <math>W_1, W_2, W_3, W_4</math> — весовые коэффициенты (константы), <math>\textit{EMA}_{t,\textit{avg}_1}, \textit{EMA}_{t,\textit{avg}_2}, \textit{EMA}_{t,\textit{avg}_3}, \textit{EMA}_{t,\textit{avg}_4}</math> значение скользящих средних в момент <math>t</math>:

<math>\textit{EMA}_{t,\textit{avg}} = \alpha_{\textit{avg}} \cdot p_t + (1 - \alpha_{\textit{avg}}) \cdot \textit{EMA}_{t-1},</math>

построенных с разными коэффициентами сглаживания, вычисленными по традиционной для технического анализа «дневной формуле»:

<math>\alpha_{\textit{avg}} = \frac{2}{\textit{avg} + 1},</math>

где в качестве параметра <math>\textit{avg}</math> используются значения <math>\textit{avg}_1, \textit{avg}_2, \textit{avg}_3, \textit{avg}_4</math> от индикаторов изменения цены

<math>\textit{RoC}_{t,x} = \frac{\textit{close}_t - \textit{close}_{t-x}}{\textit{close}_{t-x}} \cdot 100\%,</math>

где в качестве параметра <math>x</math> берутся четыре разные интервала <math>x_1, x_2, x_3, x_4</math> и <math>\textit{close}_t, \textit{close}_{t-x}</math> — текущая — <math>t</math> цена закрытия и цена закрытия <math>x</math> периодов назад — <math>t-x</math>.

В своей работе Мартин Принг рекомендует следующие значения:

• Число периодов для вычисления <math>\textit{RoC} \ (x): x_1 = 10, x_2 = 15, x_3 = 20, x_4 = 30.</math>
• Длины экспоненциально сглаженных скользящих средних <math>\textit{EMA} \ (\textit{avg}): \textit{avg}_1 = 10, \textit{avg}_2 = 10, \textit{avg}_3 = 10, \textit{avg}_4 = 15.</math>
• Весовые коэффициенты при сумировании <math>(W): W_1 = 1, W_2 = 2, W_3 = 3, W_4 = 4.</math>

После подстановки данных значений формула принимают вид:

<math>\textit{KST}_t = 1 \cdot \textit{EMA}_{t,10}(RoC_{i,10}) + 2 \cdot \textit{EMA}_{t,10}(RoC_{i,15}) + 3 \cdot \textit{EMA}_{t,10}(RoC_{i,20}) + 4 \cdot \textit{EMA}_{t,15}(RoC_{i,30}).</math>

Некоторые аналитики рекомендуют взвешивать полученное значение:

<math>\textit{WKST}_t = \frac{W_1 \cdot \textit{EMA}_{t,\textit{avg}_1}(RoC_{i,x_1}) + W_2 \cdot \textit{EMA}_{t,\textit{avg}_2}(RoC_{i,x_2}) + W_3 \cdot \textit{EMA}_{t,\textit{avg}_3}(RoC_{i,x_3}) + W_4 \cdot \textit{EMA}_{t,\textit{avg}_4}(RoC_{i,x_4})}{W_1 + W_2 + W_3 + W_4},</math>

или с исходными параметрами:

<math>\textit{WKST}_t = \frac{1 \cdot \textit{EMA}_{t,10}(RoC_{i,10}) + 2 \cdot \textit{EMA}_{t,10}(RoC_{i,15}) + 3 \cdot \textit{EMA}_{t,10}(RoC_{i,20}) + 4 \cdot \textit{EMA}_{t,15}(RoC_{i,30})}{1 + 2 + 3 + 4}.</math>

Из формул видно, что самый больший вес — 4 придаётся наиболее длинному значению <math>RoC_{i,30}</math> сглаженному с помощью самой медленной <math>\textit{EMA}_{t,15}</math>.

Торговые стратегии

Оригинальная оценка поведения KST многофакторна и сложна, однако возможны и чисто механические стратегии:

• Открыть длинную позицию, когда KST пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх.
• Закрыть длинную позицию, когда KST пересекает свою скользящую среднюю сверху вниз.

Причём, по данным аналитиков, подобной стратегией не рекомендуется пользоваться для открытия коротких позиций.

Литература

• Martin J. Pring Martin Pring on Market Momentum. McGraw-Hill, New York, May 1, 1997—358 p. ISBN 0-7863-1176-2; ISBN 978-0-7863-1176-7.
• Picking Out Your Trading Trend // Martin J. Pring, Stocks & Commodities V. 18:4 (62-68).

Ссылки

• Шаблон:URLШаблон:Ref-en.