Русская Википедия:Trix
Шаблон:ЗначенияTrix или TRIX[1] (от Шаблон:Lang-en — тройная экспоненциально сглаженная скользящая средняя) — осциллятор, представляющий собой процентное отношение близлежащих значений тройной экспоненциально-сглаженной скользящей средней (TMA) цен закрытия торгов за период[2][3].
Индикатор Trix был впервые представлен Джеком К. Хатсоном (Шаблон:Lang-en) в 1980 году в статье Good Trix в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities, главным редактором которого он в то время являлся[2][4].
Методика вычисления
Для получения индикатора TRIX вычисляется тройная экспоненциально сглаженная скользящая средняя цены закрытия и затем берётся процентное изменение последнего значения к предыдущему, то есть выполняется следующая последовательность действий:
<math>\textit{EMA}_t = \alpha \cdot \textit{Close}_t + (1-\alpha) \cdot \textit{EMA}_{t-1},</math>
<math>\textit{DMA}_t = \alpha \cdot \textit{EMA}_t + (1-\alpha) \cdot \textit{DMA}_{t-1},</math>
<math>\textit{TMA}_t = \alpha \cdot \textit{DMA}_t + (1-\alpha) \cdot \textit{TMA}_{t-1},</math>
<math>\textit{TRIX}_t = \frac{\textit{TMA}_t - \textit{TMA}_{t-1}}{\textit{TMA}_{t-1}} \cdot 100,</math>
где <math>\textit{TRIX}_t</math> — значение индикатора <math>TRIX</math> в момент <math>t</math>, <math>\textit{TMA}_t, \textit{DMA}_t, \textit{EMA}_t</math> — экспоненциально взвешенные скользящие средние соответственно третьего, второго и первого порядка в момент <math>t</math>, <math>\alpha</math> — коэффициент сглаживания, <math>{Close}_t</math> — цена закрытия; индекс <math>t-1</math> обозначает значения соответствующих параметров в предыдущие периоды.
Коэффициент сглаживания <math>\alpha</math> традиционно для технического анализа выражается в количестве периодов (через величину окна усреднения):
<math>\ \alpha = \frac{2}{n + 1}.</math>
Торговые стратегии
TRIX обычно колеблется возле нулевых уровней. Покупать следует тогда, когда индикатор меняет направление движения. Для этого можно сравнивать текущее значение с предыдущим или его положение относительно сигнальной линии в качестве которой может выступать скользящая средняя самого индикатора. Справедливы следующие подходы[2][3]:
- Открывать длинную позицию, когда значение индикатора выше его предыдущего значения или график индикатора пересекает его сигнальную линию вверх.
- Закрывать длинную позицию, когда значение TRIX ниже его предыдущего значения или график индикатора пересекает сигнальную линию сверху вниз.
Некоторые аналитики не рекомендуют использовать Trix для коротких стратегий[2].
Связь с другими индикаторами
По аналогии с формулой расчёта и сходной концепцией индикатор Trix иногда представляют как RoC для TMA.
Примечания
Литература
- Jack K. Hutson, Good Trix, Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine, V. 1:5.
Шаблон:Нет иллюстрации Шаблон:Технический анализ
- ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокnamesне указан текст - ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокRobertColbi2не указан текст - ↑ 3,0 3,1 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокachelis.a.zне указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокHutsonне указан текст
