Русская Википедия:Williams %R

Содержание

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Файл:R% Divergence.png

Демонстрация дивергенции графика 14-дневного Williams %R (снизу) и цены инструмента (сверху).

Williams %R (также %R, Процентный диапазон/Процент Вильямса/Уильямса от Шаблон:Lang-en) — технический индикатор, определяющий состояние перекупленности/перепроданности по положению текущей цены закрытия в диапазоне между минимумом и максимумом цен за предыдущие периоды.

Авторство

Некоторые авторы приписывают создание этого индикатора Шаблон:Не переведено 3 после публикации сведений о нём в книге «Как я сделал в прошлом году миллион долларов торгуя биржевыми товарами» (Шаблон:Lang-en), однако, другие исследователи ставят под сомнение этот факт, утверждая, что истинным его разработчиком был Шаблон:Не переведено 3, известный по разработке стохастического осциллятора. Однако, даже последние признают значительную работу Ларри Вильямса по интерпретации и популяризации данного индикатора.

Методика вычисления

Значения индикатора Williams %R в каждый момент времени численно равно отношению разности между текущей ценой закрытия и максимальной ценой (максимума high) за предыдущие периоды к разности между максимальной (максимума high) и минимальной ценой (минимума low) за предыдущие периоды:

<math>\%R_t = \frac{close_{t} - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i)}{\underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i) - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i)} \cdot 100,</math>

где <math>\%R_t</math> — значение индикатора Williams %R в момент <math>t</math>, <math>close_{t}</math> — цена закрытия в момент <math>t</math>, <math>high_i</math> — самая высокая цена периода <math>i</math>, <math>low_i</math> — самая низкая цена периода <math>i</math>, <math>100</math> — коэффициент приведения.

Торговые стратегии

%R является осциллятором, принимающим значения в пределах <math>[-100; 0]</math>, причём значение, расположенное ближе к нижней границе указывает на перепроданность, а ближе к верхней на перекупленность. Все торговые стратегии, применимые к другим осцилляторам теоретически подходят и к процентному диапазону Вильямса. Например:

• Открыть длинную позицию, если %R опускается ниже −80.
• Закрыть длинную позицию, если %R поднимется выше −20.

Связь с другими индикаторами

Разность между <math>\%K_t</math> стохастического осциллятора и <math>\%R_t</math> в любой момент <math>t</math> равна <math>1</math>:

<math>\%K_t - \%R_t = \frac{close_{t} - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i)}{\underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i) - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i)} - \frac{close_{t} - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i)}{\underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i) - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i)} =</math>

<math>= \frac{close_{t} - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i) - close_{t} + \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i)}{\underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i) - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i)} = \frac{\underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i) - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i)}{\underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i) - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i)} = 1.</math>

Ларри Вильямс является также разработчиком окончательного осциллятора.

Литература

• Larry R Williams. How I made one million dollars last year trading commodities — Windsor Books, Jun 1, 1979. 130 pages. ISBN 0930233107.

См. также

• William jet